Waarom het gebruik van modellen binnen banken steeds belangrijker wordt
Artikel Diederik Fokkema, Partner FRM, EY
In het kort:
- Modellen laten valideren door onafhankelijke teams wordt steeds belangrijker.
- Zeker in een wereld waarin financiële instellingen steeds meer afhankelijk zijn van het proces om data in nuttige businessbeslissingen om te zetten.
- Bovendien wordt dit steeds meer een continu proces met snelle doorlooptijden. Op een voorwaarde: de data moeten wel van hoge kwaliteit zijn.
Het gebruik van (statistische) modellen binnen banken is steeds belangrijker en beperkt zich allang niet meer tot traditionele gebieden, zoals kredietrisico’s. Dat vraagt ook om betere validatie. In gesprek met Diederik Fokkema van EY stelt Jens Jakob Rasmussen (Head of Model Risk Management bij Rabobank): “Als het goed is, draagt een model bij aan het succes van de instelling.”
Na achttien jaar bij Nordea is Rasmussen nu ongeveer een jaar bij Rabobank. In zijn rol geeft hij leiding aan teams die zich bezighouden met model governance en model validation. Die laatste groep richt zich op de validatie van modellen in een aantal domeinen, waaronder: credit risk, asset and liability management (ALM), Anti Money Laundering (AML), compliance en pricing. De teams zien toe op de ontwikkeling en het gebruik van deugdelijke modellen in deze domeinen. Daarmee helpen ze risico’s te identificeren en model risks te mitigeren.